Econometrie

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

În economie, econometria este utilizarea metodelor matematice și statistice pentru a produce modele pentru a verifica validitatea ipotezelor în termeni de politică economică .

Istorie

Econometria începe să se dezvolte în jurul anilor douăzeci ai secolului al XX-lea . Economistul norvegian Ragnar Frisch joacă un rol fundamental în nașterea disciplinei și în instituționalizarea acesteia; de unii i se atribuie chiar autorul termenului econometrie . În 1930 , împreună cu Irving Fisher , a fondat Societatea Econometrică , cu scopul „de a încuraja studii cantitative care abordează punctele de vedere teoretice și empirice în explorarea problemelor economice ”. În 1933 a fondat și revista Econometrica , încă ( 2014 ) publicația principală în domeniul econometric și economico-cantitativ.

Munca Comisiei Cowles pentru cercetare în economie (un grup de cercetare creat în 1932 la Colorado Springs, mutat în 1939 la Universitatea din Chicago și din 1954 la Universitatea Yale , ne permite să facem primii pași în dezvoltarea metodelor pentru estimarea sistemelor de ecuații simultane . [ Citație necesară ] Trygve Haavelmo , câștigătorul Premiului Bank of Sweden în memoria lui Alfred Nobel în științe economice ( Premiul Nobel pentru economie ) în 1989 , face parte din această echipă de cercetare.

După cel de- al doilea război mondial , econometria a cunoscut o dezvoltare rapidă. Printre factorii care stau la baza acestei creșteri există probabil instituția Premiului Nobel pentru economie , care se acordă economiștilor cunoscuți pentru rigoarea formalismului matematic al muncii lor, combinată cu o dezvoltare rapidă a analizei computaționale și a „Informaticii”. Dezvoltarea tehnicilor econometrice îi determină să joace un rol decisiv în definirea politicii economice .

Descriere

Scopuri și tehnici

Principalele scopuri ale econometriei sunt de a da un conținut empiric teoriei economice și de a o supune testării statistice.

În cea mai mare parte, econometria se bazează pe rezultatele statisticilor clasice. Dintre acestea, cel mai important instrument statistic al econometricianului (sau cel puțin cel mai relevant în practică) este probabil regresia liniară , precum și estimarea modelului liniar cu metoda celor mai mici pătrate . Aplicațiile mai sofisticate folosesc metodele de maximă probabilitate și metoda momentelor .

Un număr tot mai mare de cercetători, pe de altă parte, utilizează instrumente și metode tipice statisticilor bayesiene . Această din urmă abordare, caracterizată printr-o interpretare subiectivă a probabilității , pare destul de promițătoare în contextul econometriei aplicate finanțelor sau econometriei financiare.

În aplicații, studiile de econometrie pot fi împărțite în două mari categorii: analiza seriilor de timp și analiza datelor secționale (sau a secțiunii transversale ); recent disponibilitatea crescută a datelor a făcut posibilă analiza pe baza datelor panoului , care încorporează atât dimensiunea temporală, cât și cea secțională.

Deși, din punct de vedere istoric, studiile econometriei s-au dezvoltat pornind de la obiectivul studierii modelelor propuse în domeniul macroeconomiei , în ultimii timpuri necesitatea de a găsi argumente economice empirice a dus la o dezvoltare largă a studiilor econometrice, aplicate diferitelor ramuri ale economiei. . Alături de studiile financiare menționate mai sus, nu putem să nu menționăm creșterea remarcabilă a microeconometriei , care a condus la rezultate remarcabile în domeniul economiei muncii și studiul reglementării pieței.

Diferențe între econometrie și statistici

Econometria este acum considerată o disciplină separată de statistică, deoarece se concentrează pe colectarea și analiza datelor non-experimentale, adică date care nu sunt colectate prin experimente. De fapt, utilizarea experimentelor și a mediilor de laborator pentru colectarea datelor în științele sociale este un fenomen rar (de obicei ar avea costuri prea mari sau ar necesita alegeri morale dificile). [1] De-a lungul timpului, econometria a împrumutat foarte mult din statistici. De exemplu, metoda regresiilor multiple este utilizată în ambele discipline, dar scopul și interpretarea ei pot varia foarte mult. Mai mult, econometricienii au dezvoltat noi tehnici pentru a gestiona complexitatea datelor economice și pentru a testa predicțiile teoriilor economice. [1]

Metoda econometrică: o ilustrare

O analiză econometrică este, în cea mai imediată dintre definiții, o comparație între un model economic și dovezi empirice.

Un model economic reprezintă o afirmație despre relația (relațiile) dintre diferite variabile (economice). Un exemplu bine cunoscut, utilizat de obicei pentru a ilustra metoda econometrică, este cel al funcției de consum . Un astfel de model poate pretinde că consumul depind liniar de venitul național , conform raportului:

unde este se numește înclinația marginală spre consum .

Se poate observa că modelul conține (potențial) cantități, consum și venituri observabile, care sunt denumite de obicei variabile și alți parametri neobservabili. Și . Orice pereche de valori pentru parametri definește o structură pentru model, de ex. .

Econometricianului i se cere să răspundă la două întrebări: (1) este modelul în cauză compatibil cu datele? Cu alte cuvinte, există o pereche de valori astfel încât ? În al doilea rând, (2) ce probabilități sau, pentru a utiliza limbajul statistic , nivelurile de încredere sunt asociate cu aceste valori?

Metodele econometriei clasice ignoră în general prima întrebare, presupunând că, în general, modelul este compatibil cu datele; pe de altă parte, este sarcina economistului teoretic evalueze dacă relația reprezintă corect comportamentul consumului pe măsură ce variază venitul național sau, dacă nu este de preferat, de exemplu, o relație pătratică: , sugerând că consumul crește odată cu venitul, dar mai „încet” decât modelul liniar (dacă ). În special, econometricianul se concentrează pe a doua întrebare, evaluând nivelul de încredere asociat modelului în cauză prin teste statistice . De asemenea, este necesar să ne amintim aplicarea tehnicilor econometrice în sectoare care se încadrează în mod tradițional în sfera afacerilor sau economiei afacerilor , mai degrabă decât în ​​cea a economiei ca atare; un exemplu este dat de studii asupra modelelor de regresie variabilă dependente discrete , cum ar fi modelele logit și probit , care sunt utilizate pe scară largă în marketing .

Premii Nobel pentru economie în econometrie

Mai mulți cărturari au primit Premiul pentru Științe Economice al Băncii Suediei în memoria lui Alfred Nobel ( Premiul Nobel pentru economie ) pentru contribuțiile lor la econometrie:

Notă

  1. ^ a b Jeffrey Wooldridge, Introductory Econometrics, A modern approach , South-Western, Cengage learning, 2013, ISBN 978-1-111-53104-1 .

Bibliografie

  • Campbell, JY, Lo, AW și MacKinlay, AC (1997), The Econometrics of Financial Markets , Princeton University Press ISBN 0-691-04301-9 , un text specializat în aplicațiile econometriei în domeniul finanțelor cantitative (în Engleză );
  • Greene, WH (1993), Analiza econometrică , Prentice-Hall, ISBN 0-13-013297-7 , un text introductiv, dar riguros, general, considerat standardul pentru un curs universitar de econometrie predoctorală; este apreciat în special pentru tratamentul modelelor de alegere discrete și pentru prezentarea analizei cointegrării și a conceptelor și metodologiilor ECM dezvoltate pe larg de Greene și care i-au adus premiul Nobel. (în engleză );
  • Hamilton, JD (1994), Time Series Analysis , Princeton University Press ISBN 0-691-04289-6 , textul de referință pentru analiza seriilor de timp (în engleză );
  • Koop, G. (2003), Bayesian Econometrics , Wiley-Interscience, ISBN 0-470-84567-8 , un bun text introductiv despre abordarea inferențială bayesiană , o minoritate - dar în creștere - curentă care concurează cu econometria clasică sau frecventistă ; tratează metodologiile analizate în mod obișnuit într-un text la nivel universitar din punct de vedere bayesian (cum ar fi Greene (1993), vezi mai sus) și propune o bogată bibliotecă de scripturi MATLAB , disponibilă pe site-ul web asociat (în engleză );
  • Wooldridge, JM (2001), Analiza econometrică a secțiunilor transversale și a datelor panoului , MIT Press, ISBN 0-262-23219-7 , un text avansat de abordare microeconometrică privind analiza secțiunilor și a panoului (în limba engleză ).

Elemente conexe

Alte proiecte

linkuri externe

Controlul autorității Tezaur BNCF 1814 · LCCN (EN) sh85040763 · GND (DE) 4132280-0 · BNF (FR) cb11931935v (dată) · NDL (EN, JA) 00.565.373
Economie Portalul Economiei : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de economie