Homoskedasticitate
În statistici , homoskedasticitatea este proprietatea unei colecții de variabile aleatorii pe care toate au aceeași varianță finită. [1] În acest caz, variabilele sunt numite homoskedastic, altfel sunt definite heteroskedastic . Aceste două concepte au fost introduse de Karl Pearson în 1905 .
Regresie liniara
Teorema Gauss-Markov stabilește că în modelele de regresie liniară, estimatorii obținuți cu metoda celor mai mici pătrate sunt cei mai eficienți estimatori liniari corectați , deci cu varianță mai mică, dacă și numai dacă erorile au o valoare așteptată egală cu zero și sunt homoskedastice, variabila dependentă și regresorii sunt independenți și distribuiți identic și au kurtoză finită și diferită de zero. [2] În acest caz, erorile, pentru a fi homoskedastice, trebuie să aibă varianță constantă, adică nu trebuie să depindă de valorile regresorilor: [3]
În cazul în care presupunerea omosedasticității erorilor nu este validă, eficiența estimatorilor calculată cu metoda celor mai mici pătrate scade. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că aceste estimări vor rămâne corecte în orice caz. [3]
Analiza variatiei
Homoskedasticitatea este o condiție care trebuie verificată pentru a efectua analiza testului de varianță, utilizată, de exemplu, în calculul preciziei intermediare în validarea unei metode analitice .
Verifica
Condițiile de homoskedasticitate sunt verificate prin administrarea următoarelor teste:
- Test Cochran : evaluează dacă varianța valorii maxime este omogenă față de celelalte;
- Testul Hartley : evaluează dacă toate varianțele la nivel global trebuie considerate omogene;
- Testul varianței minime : evaluează dacă varianța celei mai mici valori este omogenă față de celelalte;
- Testul de semnificație aproximativă al lui Bartlett;
- Testul F : evaluează dacă două populații au aceeași varianță.
Notă
- ^ homoskedasticity , pe treccani.it . Adus la 16 noiembrie 2018 .
- ^ (EN) James H. Stock și Mark W. Watson, Introducere în econometrie, ediția a treia, Pearson, 2015, pp. 205-206, ISBN 978-1-292-07131-2 .
- ^ A b (EN) James H. Stock și Mark W. Watson, Introducere în econometrie, ediția a 3-a, Pearson, 2015, pp. 210-211 , ISBN 978-1-292-07131-2 .
Bibliografie
- (EN) James H. Stock și Mark W. Watson, Introducere în econometrie, ediția a treia, Pearson, 2015, pp. 203-207, ISBN 978-1-292-07131-2 .
Elemente conexe
Alte proiecte
-
Wikționarul conține lema dicționarului „ homoskedasticity ”
