Antonio Mele (economist)

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Această intrare este orfană
Această intrare despre economiștii subiect este orfană , ceea ce înseamnă că nu există legături de intrare din alte intrări .
Introduceți cel puțin unul relevant și non-generic și eliminați avertismentul. Urmați sfaturile de proiectare de referință .

Antonio Mele ( Roma , 22 martie 1967 ) este un economist italian .

Antonio Mele

În prezent, este profesor de finanțe la USI ( Universitatea din Elveția italiană ) și președinte senior la Swiss Finance Institute după un deceniu la London School of Economics and Political Science .

Este autorul a numeroase lucrări privind incertitudinea și volatilitatea pe piețele financiare, despre interconectările dintre piețele financiare și ciclurile economice și despre microstructura piețelor financiare. [1]

O parte din munca sa a dus la indicatori în timp real de incertitudine pe piețele cu venit fix, menținuți de Chicago Board Options Exchange [2] [3] [4] și la noi instrumente de acoperire a volatilității ratei dobânzii și a spread-urilor de credit. [5] [6] [7]

Biografie

Studii și carieră

După finalizarea studiilor la Școala Militară Nunziatella din Napoli (1983-1986), a absolvit Economie la Universitatea LUISS din Roma (1991) și a obținut un doctorat în Economie la Universitatea Paris X (1995) cu o teză în matematică economia econometrie asupra volatilității piețelor financiare. [8] În 1996 a devenit profesor de economie în Franța după concursul național (" Concours national d'Agrégation des Universités en Sciences Économiques "). A fost profesor la Université du Littoral (1996-2001) și și-a continuat cariera la Universitatea Queen Mary din Londra (2001-2002), Universitatea din Torino (2007-2008), London School of Economics and Political Science (2002 - 2012) și USI ( Universitatea din Elveția italiană ) (din 2011). În Elveția, este, de asemenea, președinte senior al Institutului financiar elvețian din 2011. Este cercetător în programul de economie financiară de la Centrul de Cercetare a Politicii Economice (CEPR) din Londra.

A fost Visiting Fellow la Departamentul de Economie al Universității din Princeton (2000), profesor invitat la Departamentul de Economie, Universitatea din Toulouse (2006) și la Departamentele de finanțe ale Universității Naționale din Singapore (2010), Imperial College London (2013), Luxembourg School of Finance (2017, 2018) și London Business School (2018) și Visiting Fellow în departamentele de economie și cercetare ale Băncii Centrale Europene (2005, 2008) și ale Băncii Naționale Elvețiene (2009).

În anii 2010 a creat QUASaR (Strategii și cercetări cantitative), un startup care a colaborat cu Chicago Board Options Exchange pentru a crea noi instrumente de acoperire a volatilității pe piețele de obligațiuni din SUA. [2] [3] [4] [5] [6] Între 2015 și 2017 a fost membru al Grupului părților interesate din valori mobiliare și al Autorității europene pentru piețele de valori mobiliare (ESMA).

Lucrare academica

Munca sa se concentrează pe problemele legate de incertitudine și volatilitate pe piețele financiare și de interconectările cu evoluțiile macroeconomice. Volatilitatea financiară măsoară magnitudinea fluctuațiilor prețurilor activelor și tinde să crească în perioadele de incertitudine ridicată. Munca sa își propune să clarifice originile acestei volatilități, [9] [10] interacțiunile volatilității pieței financiare cu ciclul de afaceri, [11] [12] și proiectarea de noi indicatori de incertitudine pe piețele mari cu venit fix. [13]

În a doua jumătate a anilor 2000 a dezvoltat unul dintre primele modele de echilibru al pieței financiare cu informații asimetrice în prezența rețelelor între agenți. [14]

Este autorul unei cărți de peste 1.000 de pagini dedicate sintezei cunoștințelor în economia financiară . [15]

Contribuții la industrie

De la începutul anilor 2010, el a consiliat Chicago Board Options Exchange (CBOE) în crearea unui set de indici de volatilitate așteptați pe diferite segmente ale piețelor cu venit fix.

A contribuit la dezvoltarea indexului S & P / JPX JGB VIX. [16]

Publicații

Cărți

  • Dynamiques non linéaires, volatilité și équilibre (1998). Paris: Ediții Economice Arhivat 12 aprilie 2020 la Internet Archive ., 212 pagini.
  • Volatilitatea stochastică pe piețele financiare (2000). New York: Springer Verlag (ed. Originală: Kluwer Academic Publishers), 145 de pagini (cu Fabio Fornari).
  • Prețul volatilității pieței cu venit fix (2015). New York: Springer Verlag (Springer Finance Series), 250 de pagini (cu Yoshiki Obayashi).
  • Economia financiară: clasică și contemporană. Presa MIT (viitoare), aproximativ 1.000 de pagini.

Articole principale

  • Proprietățile fundamentale ale prețurilor obligațiunilor în modelele ratei pe termen scurt (2003). Revista de studii financiare 16, 679-716.
  • Volatilitatea bursieră asimetrică și comportamentul ciclic al randamentelor așteptate (2007). Jurnalul de Economie Financiară 86, 446-478.
  • Estimarea non-parametrică simulată a modelelor dinamice (2009). Review of Economic Studies 76, 413-450 (cu Filippo Altissimo).
  • Legături de informații și comerț conex (2010). Revizuirea studiilor financiare 23, 203-246 (cu Paolo Colla).
  • Adunarea și scăderea Black-Scholes: o nouă abordare a aproximării prețurilor instrumentelor derivate în modele în timp continuu (2011). Journal of Financial Economics 102, 390-415 (cu Dennis Kristensen).
  • Determinanți macroeconomici ai volatilității capitalurilor proprii și primelor de volatilitate (2013). Journal of Monetary Economics 60, 203-220 (cu Valentina Corradi și Walter Distaso).
  • Incertitudine, achiziție de informații și fluctuații de preț pe piețele de active (2015). Review of Economic Studies 82, 1533-1567 (cu Francesco Sangiorgi).

Notă

  1. ^ antoniomele.org , http://antoniomele.org .
  2. ^ a b CBOE va introduce primul indice de volatilitate bazat pe rata dobânzii , 13 iunie 2012.
  3. ^ a b ir.cboe.com , http://ir.cboe.com/press-releases/2013/23-may-2013.aspx .
  4. ^ a b cboe.com , http://www.cboe.com/framed/pdfframed?content=http://www.cboe.com/publish/micropdf/tyvix-report-ver2-200915.pdf&section=SEC_OPTIONS_PRODUCTS&title=TYVIX :% 20Navigating% 20Through% 20Interest% 20Rate% 20Volatility .
  5. ^ a b CBOE Futures Exchange va lansa CBOE / CBOT 10-Year Treasury Note Volatility Futures Index , 4 septembrie 2014.
  6. ^ a b cboe.com , http://www.cboe.com/framed/pdfframed?content=http://www.cboe.com/publish/micropdf/cboe-weapon-arial-font-100715.pdf&section=SEC_OPTIONS_PRODUCTS&title = Cboe% 27s% 20New% 20Weapon% 20to% 20Hedge% 20Interest% 20Rate% 20Volatility% 20Exposition .
  7. ^ cboe.com , http://www.cboe.com/products/fivix .
  8. ^ Antonio Mele, Dynamiques non linéaires, volatilité et équilibre , Paris: Éditions Economica, 1998.
  9. ^ Antonio Mele și Francesco Sangiorgi, Incertitudine, achiziție de informații și fluctuații de preț pe piețele de active ( PDF ), în Revista studiilor economice , vol. 82, nr. 4, 2015, pp. 1533–1567, DOI : 10.1093 / restud / rdv017 .
  10. ^ Antonio Mele, Volatilitatea pieței bursiere asimetrice și comportamentul ciclic al rentabilităților preconizate , în Journal of Financial Economics , vol. 86, nr. 2, 2007, pp. 446–478, DOI : 10.1016 / j.jfineco.2006.10.002 .
  11. ^ Valentina Corradi, Walter Distaso și Antonio Mele, Determinanți macroeconomici ai volatilității stocurilor și primelor de volatilitate , în Journal of Monetary Economics , vol. 60, n. 2, 2013, pp. 203–220, DOI : 10.1016 / j.jmoneco.2012.10.019 .
  12. ^ Fabio Fornari și Antonio Mele, Volatilitatea financiară și activitatea economică , în Journal of Financial Management, Markets and Institutions , vol. 1, pp. 155–198.
  13. ^ Antonio Mele și Yoshiki Obayashi, Prețul volatilității pieței cu venit fix , New York: Springer Verlag (Springer Finance Series), 2015.
  14. ^ Paolo Colla și Antonio Mele, Legături de informații și tranzacționare corelată ( PDF ), în Revista studiilor financiare , vol. 23, 2010, pp. 203–246, DOI : 10.1093 / rfs / hhp021 .
  15. ^ Antonio Mele, Economie financiară: clasici și contemporani , MIT Press (Flyingcoming).
  16. ^ Copie arhivată ( PDF ), la jpx.co.jp. Adus la 18 aprilie 2019 (Arhivat din original la 13 aprilie 2019) .

Alte proiecte

linkuri externe

Adus de la „ https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Antonio_Mele_(economista)&oldid=122398682 ”