Damiano Brigo (matematician)

Damiano Brigo ( Veneția , 1966 ) este un italian matematic , statistic și academic, profesor de finanțe, în prezent titular al profesorului de matematică Gilbart la King's College din Londra, cunoscut internațional pentru o serie de rezultate în matematică și în special în teoria sistemelor , probabilitate și matematică financiară .

Principalele rezultate

Brigo a dezvoltat, împreună cu Bernard Hanzon și Francois Le Gland (1998), filtrele de proiecție, o familie de filtre neliniare aproximative bazate pe aplicarea geometriei diferențiale la statistici. Această ramură a teoriei semnalului generalizează filtrul Kalman la sisteme neliniare. Împreună cu Fabio Mercurio (2002-2003), Brigo a arătat cum să construiască ecuații diferențiale stochastice în concordanță cu modelele de amestec, aplicând rezultatele la modelarea suprafețelor de volatilitate. Cu Aurelien Alfonsi (2005), Brigo a introdus noi familii de distribuții multivariate în statistici prin noțiunea de funcție de copulă periodică. Din 2002, Brigo a contribuit la modelarea derivatelor de credit și a riscului de contrapartidă. Cu Andrea Pallavicini și Roberto Torresetti (2006), Brigo a fost printre primii care calibrează coerent un model dinamic de pierderi la diferite prețuri de piață ale obligațiilor de creanță colateralizate (CDO), subliniind o probabilitate deloc neglijabilă ca multe nume să eșueze simultan, arătând o mare deficiență clustere și un pericol real de pierderi foarte mari într-o perioadă anterioară crizei financiare din 2007-2008. În ansamblu, Brigo este autorul a peste patruzeci de publicații internaționale și este coautor al cărții Modele ale ratei dobânzii: teorie și practică pentru Springer-Verlag, care a devenit o referință mondială pentru modelele dinamice stocastice ale ratelor dobânzii în finanțe. Brigo, Pallavicini și Torresetti (2010) au publicat un volum pentru Wiley cu rezultatele analizei modelelor matematice de credit aplicate situațiilor anterioare și după începutul crizei financiare care a început în 2007.

Afilieri

În prezent, Brigo deține catedra de profesor Gilbart de finanțe matematice la King's College din Londra. Brigo a lucrat anterior ca director general la Londra la Fitch Solutions, brațul de consultanță al grupului Fitch. Brigo a fost profesor asociat de venituri fixe la Universitatea Bocconi din Milano și profesor invitat la Departamentul de matematică al Imperial College din Londra. Brigo a fost, de asemenea, profesor adjunct la Universitatea din Essex . Brigo este editor general alJurnalului internațional de finanțe teoretice și aplicate pentru World Scientific . Brigo deține un doctorat în matematică la Universitatea Liberă din Amsterdam.

Publicații principale

• Brigo, D, Pallavicini, A și Torresetti, R, Credit Models and the Crisis: A Journey into CDOs, Copulas, Correlations and Dynamic Moels. Wiley, 2010.

• Brigo, D, Mercurio, F, Modele de dobândă: teorie și practică - cu zâmbet, inflație și credit, Heidelberg, Springer Verlag, 2001, ediția a II-a 2006.

• Brigo, D, Hanzon, B, LeGland, F, O abordare geometrică diferențială a filtrării neliniare: Filtrul de proiecție, IEEE T AUTOMAT CONTR, 1998, Vol: 43, Pagini: 247 - 252, ISSN 0018-9286

• Brigo, D, Hanzon, B, Le Gland, F, Filtrare neliniară aproximativă prin proiecție pe varietăți exponențiale de densitate, BERNOULLI, 1999, Vol: 5, Pagini: 495 - 534, ISSN 1350-7265

• Brigo, D, Despre SDE cu legi marginale care evoluează în familii exponențiale cu dimensiuni finite, STAT PROBABIL LETT, 2000, Vol: 49, Pagini: 127 - 134, ISSN 0167-7152

• Brigo, D, Procese de difuzie, varietăți de densități exponențiale și filtrare neliniară, în: Ole E. Barndorff-Nielsen și Eva B. Vedel Jensen, editor, Geometry in Present Day Science, World Scientific, 1999

• Brigo, D, Mercurio, F, dinamica amestecului Lognormal și calibrarea pentru zâmbetele de volatilitate pe piață, International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2002, Vol: 5, Pagini: 427 - 446

• Brigo, D, Mercurio, F, Sartorelli, G, dinamică alternativă a prețului activelor și zâmbet de volatilitate, QUANT FINANC, 2003, Vol: 3, Pagini: 173 - 183, ISSN 1469-7688

• Alfonsi, A, Brigo, D, Noi familii de copule bazate pe funcții periodice, COMMUN STAT-THEOR M, 2005, Vol: 34, Pagini: 1437 - 1447, ISSN 0361-0926

• Brigo, D, Alfonsi, A, Calibrarea swap-ului de credit implicit și prețurile derivatelor cu modelul de intensitate stocastică SSRD, FINANC STOCH, 2005, Vol: 9, Pagini: 29 - 42, ISSN 0949-2984

• Brigo, D (2008), CDS Options through Candidate Market Models and the CDS-Calibrated CIR ++ Stochastic Intensity Model, In: Wagner, N., editor, Risk Risk: Models, Derivatives and Management, Taylor & Francis, 2008

• Brigo, D, Pallavicini, A, Torresetti, R, (2007) Extensie bazată pe cluster a dinamicii generalizate a pierderii poisson și a coerenței cu nume unice, International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol: 10

• Brigo, D., Pallavicini, A. (2007). Riscul de contrapartidă în corelație între ratele de neplată și dobânzi. În: Miller, J., Edelman, D. și Appleby, J. (editori), Metode numerice pentru finanțe, Chapman Hall.

linkuri externe

• ( EN ) Damiano Brigo , la Mathematics Genealogia Project , North Dakota State University.
• ( RO ) Pagină de Damiano Brigo la Imperial College
• ( EN ) Damiano Brigo în pericol Cine este cine
• ( EN ) Damiano Brigo la Defaultrisk.com

Portalul Biografiilor : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de biografii