Teorema lui Cochran

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

Teorema lui Cochran este utilizată în statistici ca parte a analizei varianței .

Fie U 1 , ..., U nvariabile aleatorii Gauss standardizate și statistic independente și identitatea deține

și fie

unde r i este rangul Q i ,

atunci teorema Cochran afirmă că Q I sunt independente și sunt distribuite ca variabile aleatoare chi-pătrat cu r de grade de libertate .

Teorema lui Cochran este legată de teorema lui Fisher .

Matematica Portalul de matematică : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de matematică