Distribuția compusă Poisson
Această intrare sau secțiune despre matematică nu citează sursele necesare sau cei prezenți sunt insuficienți . |
În contextul teoriei variabilelor aleatorii cu distribuția compusă a lui Poisson ne referim la suma unui număr aleatoriu poissonian de variabile aleatoare identice și independente. În special apare
unde N este o variabilă aleatorie Poissoniană cu valoarea așteptată λ și
sunt variabile aleatoare independente distribuite identic și independente de N.
Apoi suma
este o distribuție Poisson compusă (unde dacă N = 0, atunci Y este 0.)
Dacă n variabile aleatorii sunt distribuite în mod identic ca o variabilă aleatorie arbitrară X , cu valoarea așteptată , al doilea moment și al treilea moment veți obține următorii parametri
- valoarea asteptata =
- varianță =
- coeficient de asimetrie =
Unii compuși Poisson
De sine sunt distribuite ca variabilă aleatorie logaritmică atunci compusul Poisson este o variabilă aleatoare binomială negativă .