Teoria utilității așteptată
Teoria utilității așteptate se bazează pe ipoteza că utilitatea unui agent în condiții de incertitudine poate fi calculată ca o medie ponderată a utilităților în fiecare stare posibilă, folosind ca ponderi probabilitățile de apariție a stărilor individuale, astfel cum este estimată de agent. Utilitatea așteptată este deci o valoare așteptată în conformitate cu terminologia teoriei probabilității. Pentru a determina utilitățile în conformitate cu această metodă, factorul de decizie trebuie să fie capabil să își ordoneze preferințele cu privire la consecințele diferitelor decizii. Conform teoriei, dacă un agent preferă A în fața lui B și B în C, atunci ar trebui să existe neapărat probabilități astfel încât individul să fie indiferent între obținerea B cu certitudine sau o loterie în care A sau C pot fi obținute cu probabilitățile menționate anterior. .
Îi datorăm lui Daniel Bernoulli , în 1738 , prima formulare scrisă a acestei ipoteze, ca metodă de rezolvare a paradoxului de la Sankt Petersburg [1] . În teorema utilității așteptate, von Neumann și Morgenstern demonstrează că orice relație de preferință „normală” definită pe un set finit de stări poate fi scrisă ca o utilitate așteptată care, din acest motiv, este numită și utilitatea von Neumann-Morgenstern [2] .
Notă
- ^ Daniel Bernoulli și Publicat inițial în 1738; tradus de Dr. Louise Sommer., Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk , în Econometrica , vol. 22, n. 1, The Econometric Society, ianuarie 1954, pp. 22–36, DOI : 10.2307 / 1909829 , JSTOR 1909829 . Adus la 30 mai 2006 (arhivat din original la 16 martie 2014) .
- ^ Neumann, John von și Morgenstern, Oskar , Teoria jocurilor și comportamentul economic . Princeton, NJ. Princeton University Press, 1953.