De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Integrala Gauss este o integrală definită, calculată mai întâi de Gauss . Este bazadistribuției normale (numită și Gaussian ), elementul fundamental al teoriei probabilităților . Funcția integrand, normalizată astfel încât aria integralei să dea {\ displaystyle - \ infty} la {\ displaystyle + \ infty} este {\ displaystyle 1} , se mai numește și funcția gaussiană .
Forma utilizată de obicei pentru integralul Gauss este:
- {\ displaystyle \ int _ {- \ infty} ^ {+ \ infty} e ^ {- x ^ {2}} \, dx = {\ sqrt {\ pi}},}
sau echivalentul
- {\ displaystyle \ int _ {0} ^ {+ \ infty} e ^ {- x ^ {2}} \, dx = {\ frac {\ sqrt {\ pi}} {2}}.}
O generalizare pentru o funcție gaussiană generică este:
- {\ displaystyle \ int _ {- \ infty} ^ {+ \ infty} a \, e ^ {- bx ^ {2} + cx + d} \, dx = a \, {\ sqrt {\ frac {\ pi } {b}}} \, \ exp \ left ({\ frac {c ^ {2}} {4b}} + d \ right),}
unde este {\ displaystyle b} trebuie să fie pozitiv. Pentru o funcție multi-variabilă, unde {\ displaystyle A} este o matrice {\ displaystyle n \ times n} simetric pozitiv definit (deci inversabil), avem:
- {\ displaystyle \ int _ {\ mathbb {R} ^ {n}} \ exp \ left (- {\ frac {1} {2}} \ sum _ {i, j = 1} ^ {n} A_ {ij } x_ {i} x_ {j} \ right) \, d ^ {n} x = {\ sqrt {\ frac {(2 \ pi) ^ {n}} {\ det A}}},}
unde se realizează integrarea {\ displaystyle \ mathbb {R} ^ {n}} .
Calculul integralei
Integrala nedefinită {\ displaystyle \ int {e ^ {- x ^ {2}}} \, dx} nu poate fi exprimat în termeni de funcții elementare; în consecință, chiar și în cazul unei integrale definite este imposibil să se utilizeze primitivul lui {\ displaystyle f (x) = e ^ {- x ^ {2}}} pentru a calcula diferența dintre cele două extreme și pentru a obține valoarea căutată. Cu toate acestea, există câteva metode care vă permit să ocoliți calculul explicit al primitivei.
Coordonatele polare în plan
Considerăm integralul:
- {\ displaystyle I_ {1} = \ int _ {\ mathbb {R}} e ^ {- x ^ {2}} \, dx = \ int _ {- \ infty} ^ {+ \ infty} e ^ {- x ^ {2}} \, dx.}
Să luăm acum în considerare integralul:
- {\ displaystyle {\ begin {align} I_ {2} & = \ iint _ {\ mathbb {R} ^ {2}} e ^ {- (x ^ {2} + y ^ {2})} \, dx \, dy \\ & = \ int _ {- \ infty} ^ {+ \ infty} \ int _ {- \ infty} ^ {+ \ infty} e ^ {- (x ^ {2} + y ^ {2 })} \, dx \, dy. \ end {align}}}
Observăm asta, loc {\ displaystyle f (x, y) = e ^ {- (x ^ {2} + y ^ {2})}} , putem scrie: {\ displaystyle f (x, y) = g (x) h (y) = (e ^ {- x ^ {2}}) (e ^ {- y ^ {2}})} , în virtutea acestui lucru, urmează:
- {\ displaystyle {\ begin {align} I_ {2} & = \ int _ {- \ infty} ^ {+ \ infty} \ int _ {- \ infty} ^ {+ \ infty} e ^ {- (x ^ {2} + y ^ {2})} \, dx \, dy \\ & = \ left (\ int _ {- \ infty} ^ {+ \ infty} e ^ {- x ^ {2}} \, dx \ right) \ left (\ int _ {- \ infty} ^ {+ \ infty} e ^ {- y ^ {2}} \, dy \ right) \\ & = I_ {1} ^ {2} \ sfârșit {aliniat}}}
Deoarece exponențialul este întotdeauna o funcție pozitivă, va fi suficient să se calculeze valoarea integralei duble extinse la {\ displaystyle \ mathbb {R} ^ {2}} , care este o integrală generalizată, apoi extrageți rădăcina pătrată a rezultatului.
Deci, să calculăm:
- {\ displaystyle \ iint _ {C} e ^ {- (x ^ {2} + y ^ {2})} \, dx \, dy,}
unde este {\ textstyle C = \ {(x, y) \ in \ mathbb {R} ^ {2}: x ^ {2} + y ^ {2} \ leq R ^ {2} \}} cu {\ displaystyle R> 0.}
Trecerea la un sistem de coordonate polare în plan:
- {\ displaystyle \ varphi = {\ begin {cases} x = \ rho \ cos \ theta \\ y = \ rho \ operatorname {sen} \ theta \ end {cases}} \ qquad | J _ {\ varphi} | = {\ Biggl |} {\ frac {\ partial (x, y)} {\ partial (\ rho, \ theta)}} {\ Biggl |} = \ rho}
- {\ displaystyle Q = \ varphi ^ {- 1} (C) = \ {(\ rho, \ theta) \ in \ mathbb {R ^ {2}}: 0 \ leq \ rho \ leq R, \, 0 \ leq \ theta \ leq 2 \ pi \}}
asa de:
- {\ displaystyle {\ begin {align} \ iint _ {C} e ^ {- (x ^ {2} + y ^ {2})} \, dx \, dy & = \ iint _ {Q} e ^ { - \ rho ^ {2}} \ rho \, d \ rho \, d \ theta \\ & = \ int _ {0} ^ {2 \ pi} d \ theta \ int _ {0} ^ {R} \ rho e ^ {- \ rho ^ {2}} \, d \ rho \\ & = 2 \ pi \ int _ {0} ^ {R} \ rho e ^ {- \ rho ^ {2}} \, d \ rho \, = \, \ pi {\ biggl [} -e ^ {- \ rho ^ {2}} {\ biggl]} _ {0} ^ {R} \\ & = \ pi {\ biggl (} 1 -e ^ {- R ^ {2}} {\ biggl)}. \ End {align}}}
Prin urmare
- {\ displaystyle I_ {1} ^ {2} = I_ {2} = \ lim _ {R \ to + \ infty} \ iint _ {C} e ^ {- (x ^ {2} + y ^ {2} )} \, dx \, dy = \ lim _ {R \ to + \ infty} \ pi {\ biggl (} 1-e ^ {- R ^ {2}} {\ biggl)} = \ pi,}
prin urmare
- {\ displaystyle I_ {1} = \ int _ {- \ infty} ^ {+ \ infty} e ^ {- x ^ {2}} \, dx = {\ sqrt {\ pi}}.}
O altă integrală gaussiană
Să vedem cum să obținem formula soluției pentru o integrală de tipul:
- {\ displaystyle I = \ int _ {- \ infty} ^ {+ \ infty} e ^ {- \ alpha x ^ {2} + \ beta x} dx,}
cu {\ displaystyle \ alpha> 0.} Să rescriem termenul exponențial ca termen al unui pătrat:
- {\ displaystyle - \ alpha x ^ {2} + \ beta x = - \ left ({\ sqrt {\ alpha}} x - {\ frac {\ beta} {2 {\ sqrt {\ alpha}}}} \ dreapta) ^ {2} + {\ frac {\ beta ^ {2}} {4 \ alpha}}.}
Înlocuind avem:
- {\ displaystyle I = \ int _ {- \ infty} ^ {+ \ infty} \ exp \ left ({\ frac {\ beta ^ {2}} {4 \ alpha}} - \ left ({\ sqrt {\ alpha}} x - {\ frac {\ beta} {2 {\ sqrt {\ alpha}}}} \ right) ^ {2} \ right) dx.}
Deoarece primul membru al exponențialei nu depinde de {\ displaystyle x} , poate fi scos, astfel:
- {\ displaystyle I = e ^ {\ frac {\ beta ^ {2}} {4 \ alpha}} \ int _ {- \ infty} ^ {+ \ infty} e ^ {- ({\ sqrt {\ alpha} } x - {\ frac {\ beta} {2 {\ sqrt {\ alpha}}}}) ^ {2}} dx.}
Prin schimbarea variabilei
- {\ displaystyle y = {\ sqrt {\ alpha}} x - {\ frac {\ beta} {2 {\ sqrt {\ alpha}}}},}
- {\ displaystyle dy = {\ sqrt {\ alpha}} dx \ implică dx = {\ frac {dy} {\ sqrt {\ alpha}}}}
primesti
- {\ displaystyle I = e ^ {\ frac {\ beta ^ {2}} {4 \ alpha}} \ int _ {- \ infty} ^ {+ \ infty} {\ frac {e ^ {- y ^ {2 }}} {\ sqrt {\ alpha}}} dy,}
care este integralul gaussian deja calculat în secțiunea anterioară și care dă
- {\ displaystyle I = {\ sqrt {\ frac {\ pi} {\ alpha}}} și ^ {\ frac {\ beta ^ {2}} {4 \ alpha}}.}
Elemente conexe