Robert Engle

Această intrare sau secțiune despre subiectul economiștilor americani nu citează sursele necesare sau cei prezenți sunt insuficienți . Puteți îmbunătăți această intrare adăugând citări din surse de încredere în conformitate cu liniile directoare privind utilizarea surselor .

Robert Franklin Engle

---

Premiul Nobel pentru economie 2003

Franklin Robert Engle ( Siracuza , 10 noiembrie 1942 ) este economist și statistic SUA , câștigător al Premiului Bank of Sweden în științe economice în memoria lui Alfred Nobel ( Premiul Nobel pentru economie ) în 2003 , împreună cu Sir Clive Granger , pentru dezvoltare a „metodelor de analiză a seriilor economice istorice cu volatilitate variabilă în timp ( ARCH )”.

Biografie

Robert Engle și-a luat doctoratul în 1969 de la Universitatea Cornell ; În prezent predă la Școala de Afaceri a Universității din New York , unde ocupă catedra de Management al serviciilor financiare numită după Michael Armellino .

Între 1975 și 2003, Robert Engle a predat la Universitatea California din San Diego (UCSD). Astăzi este profesor emerit și profesor de cercetare la UCSD.

Cea mai importantă contribuție a lui Robert Engle la economie a fost dezvoltarea unei metode de analiză a mișcărilor imprevizibile ale prețurilor pieței financiare și ale ratelor dobânzii . Caracterizarea și prognozarea corectă a acestor mișcări sunt esențiale pentru a cuantifica și a gestiona eficient riscul. De exemplu, măsurarea riscului joacă un rol fundamental în determinarea prețului opțiunilor și instrumentelor derivate . Anterior, cercetătorul ar putea face ipoteza unei volatilități constante sau poate folosi ipoteze simplificate pentru a o aproxima. Engle a dezvoltat o serie de modele statistice de volatilitate care surprind tendința prețurilor activelor financiare de a fluctua între perioadele de volatilitate ridicată și perioadele de volatilitate redusă. Aceste modele se numesc Heteroskedasticitate condițională autoregresivă sau ARCH și au devenit instrumente esențiale ale teoriei și practicii moderne a prețurilor activelor .

Contribuții principale

• Engle, R. (1982) Heteroskedasticitate condiționată autoregresivă cu estimări ale variației inflației britanice, Econometrica 50 , 987-1008.
• Engle, R., Hendry, DF și RJ (1983) Exogeneity, Econometrica 51 , 277-304.
• Engle, R., Granger, C. , Rice, J. și Weiss, A. (1986) Estimări semi-parametrice ale relației dintre vreme și cererea de energie electrică, Journal of American Statistical Association 81 , 310-320.
• Engle R., Lilien, D. și Robins, R. (1987) Estimarea primelor de risc variabile în timp în structura termenului: modelul ARCH-M, Econometrica 55 , 391-407.
• Engle, R. și Granger, C. (1987) Co-integrare și corectarea erorilor: reprezentare, estimare și testare, Econometrica 55 , 251-276.
• Engle, R., Ng, V. și Rothschild, M. Prețul activelor cu un factor Structura ARC Covarianță: estimări empirice pentru facturile de trezorerie, Journal of Econometrics 45 , 213-237.
• Engle, R. (2002) Corelația condiționată dinamică - O clasă simplă de modele GARCH multivariate, Journal of Business and Economic Statistics .

Alte proiecte

• Wikimedia Commons conține imagini sau alte fișiere despre Robert Engle

linkuri externe

• ( EN ) Robert Engle , în Encyclopedia Britannica , Encyclopædia Britannica, Inc.
• ( EN ) Robert Engle , de la nobelprize.org , Nobel Media AB.
• (EN) Robert Engle , de la Mathematics Genealogia Project , North Dakota State University.

V · D · M Câștigătorii Premiului Nobel pentru economie
1969 - 1975	Ragnar Frisch , Jan Tinbergen (1969) • Paul Samuelson (1970) • Simon Kuznets (1971) • John Hicks , Kenneth Arrow (1972) • Wassily Leontief (1973) • Friedrich von Hayek , Gunnar Myrdal (1974) •Leonid Vital'evič Kantorovič , Tjalling Koopmans (1975)
1976 - 2000	Milton Friedman (1976) • James Meade , Bertil Ohlin (1977) • Herbert Simon (1978) • Arthur Lewis , Theodore Schultz (1979) • Lawrence Klein (1980) • James Tobin (1981) • George Stigler (1982) • Gérard Debreu (1983) • Richard Stone (1984) • Franco Modigliani (1985) • James M. Buchanan (1986) • Robert Solow (1987) • Maurice Allais (1988) • Trygve Haavelmo (1989) • Harry Markowitz , Merton Miller , William Sharpe (1990) • Ronald Coase (1991) • Gary Becker (1992) • Robert Fogel , Douglass North (1993) • John Harsanyi , John Nash , Reinhard Selten (1994) • Robert Lucas (1995) • James Mirrlees , William Vickrey (1996) ) • Robert Merton , Myron Scholes (1997) • Amartya Sen (1998) • Robert Mundell (1999) • James Heckman , Daniel McFadden (2000)
2001 - astăzi	George Akerlof , Michael Spence , Joseph Stiglitz (2001) • Daniel Kahneman , Vernon Smith (2002) • Robert Engle , Clive Granger (2003) • Finn Kydland , Edward Prescott (2004) • Robert Aumann , Thomas Schelling (2005) • Edmund Phelps (2006) • Leonid Hurwicz , Eric Maskin , Roger Myerson (2007) • Paul Krugman (2008) • Elinor Ostrom , Oliver Williamson (2009) • Peter Diamond , Dale Mortensen , Christopher Pissarides (2010) • Christopher Sims , Thomas J. Sargent (2011) • Alvin Eliot Roth , Lloyd Stowell Shapley (2012) • Eugene Fama , Lars Peter Hansen , Robert Shiller (2013) • Jean Tirole (2014) • Angus Deaton (2015) • Oliver Hart , Bengt Holmström (2016) • Richard Thaler (2017) • William Nordhaus , Paul Romer (2018) • Abhijit Banerjee , Esther Duflo , Michael Kremer (2019) • Paul Milgrom , Robert B. Wilson (2020)

Portal Biografii

Portalul Economiei

Portalul Premiului Nobel