 | Această intrare pe tema finanțelor este doar o schiță . Contribuiți la îmbunătățirea acestuia în conformitate cu convențiile Wikipedia . |
Un swap cu scadență constantă este o obligațiune cu rată variabilă indexată la ratele de swap pe termen lung; este convenabil atunci când se așteaptă o creștere a pantei pozitive a curbei randamentului . Definiția Maturității constante se referă tocmai la faptul că cuponul se referă întotdeauna la rate indiferent de scadența garanției.
| Derivate | |
|---|---|
| Termeni | Preț grevă bază privitoare la instrumentul Volatilitatea deschis interes payoff de risc de rată a dobânzii de maturitate greci |
| Opțiuni | Sunați · Puneți · Mandate |
| Opțiuni exotice | Asiatic · Binar · Swaption · Lookback · Cliquet |
| Strategii | Straddle · Strangle · Fluture · Guler |
| Evaluarea opțiunilor | Moneyness Opțiune Valoare Put-call parity Model Black -Scholes Model negru Metoda binomială Montecarlo |
| Swap | Swap pe rata dobânzii · Swap pe rentabilitate totală · Swap pe acțiuni · Swap pe scadență constantă · Swap de credit implicit |
| Alte derivate | Futures · Înainte |
| Piețe | IDEM · SeDeX · Over the Counter · Piețe derivate străine |
 Portalul Economiei : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de economie |