Integrare numerică
Salt la navigare Salt la căutare
În analiza numerică, integrarea numerică , cunoscută și sub numele de cvadratură numerică , constă dintr-o serie de metode care estimează valoarea unei integrale definite , fără a fi nevoie să calculeze primitivul funcției integrand . Mai general, acest termen este folosit pentru a indica soluția ecuațiilor diferențiale prin intermediul tehnicilor de analiză numerică .
Introducere
Necesitatea utilizării integrării numerice derivă din câteva motive:
- nu toate funcțiile admit o primitivă sub formă explicită (de exemplu curba Gaussiană );
- primitivul funcției poate fi foarte complicat de evaluat;
- funcția este disponibilă numai în anumite puncte (de exemplu în achiziția de date ).
Metodele de integrare numerică pot fi împărțite în două categorii principale:
- Formule Newton-Cotes , care includ formula punctului de mijloc , formula trapezoidală și formula Knights-Simpson ;
- Formule Gauss .
În cazurile de funcții multi-variabile, poate fi convenabil să se utilizeze o metodă Monte Carlo , o metodă cvasi-Monte Carlo sau, pentru dimensiuni moderat mari, metoda grilei rare .
Alte proiecte
linkuri externe
- Biblioteci matematice software CERN ROOT .
| Controlul autorității | NDL ( EN , JA ) 00571772 |
|---|
